请教事件研究法的问题

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<P>1、事件研究法能不能或适合不适合研究单个公司事件及其市场的反映;</P>
<P>2、对于中国证券市场的事件研究法中，采用哪种预期（正常）收益度量模型较好。</P>
<P>先谢谢了！</P>

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关键词：事件研究法 事件研究 研究法 中国证券市场 中国证券 中国证券 模型 收益

1、可以，但是你必须使用t检验，因为此时样本区间一般比较窄，t检验是小样本检验

2、一般使用市场模型，具体的要看你研究的重点在什么地方。

非常谢谢！你说用市场模型，贝塔值怎么确定。我想用事件研究法研究市场对股票回购的效应。请指教！

贝塔值是不是可以用回归的方法确定啊，我也正在做这一方面的论文，是关于银行并购的，想考查一下银行并购对股东财富的影响，互相交流一下吧，E－mail：keaideqiu2008@126.com

可以参考Campbell的《the econometrics of financial market》，有独立的一章，写得很详细，上财有中译本

5# duanyuehen
这条消息对我有用，正找这方面资料，谢谢！

最好多推荐一些值得看的文章

JF上有很多阿

很有用的消息 领教了

4# keaideqiu2008