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楼主: zwnsza
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[求助,急]sas nss模型 跑不出来结果 [推广有奖]

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zwnsza 发表于 2017-2-21 10:12:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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proc nlp tech=NEWRAP outest=nss1 maxtime=120 maxiter=5000000000 maxfunc=12500000000 noprint;
lsq
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;
parms b0 b1 b2 b3 t1 t2;
bounds
2<=t1<=50,2<=t2<=30,-0.1<b0<0.2,-0.1<b1<0.1,-1<b2<1,-1<b3<1;
Bd1=1/0.2492*102.7*exp(-0.2575*(b0+b1*(1-exp(-0.2575/t1))/(0.2575/t1)+b2*((1-exp(-0.2575/t1))/(0.2575/t1)-exp(-0.2575/t1))+b3*((1-exp(-0.2575/t2))/(0.2575/t2)-exp(-0.2575/t2))))-101.8271*1/0.2492;

Bd29=1/0.3606*102.38*exp(-0.3726*(b0+b1*(1-exp(-0.3726/t1))/(0.3726/t1)+b2*((1-exp(-0.3726/t1))/(0.3726/t1)-exp(-0.3726/t1))+b3*((1-exp(-0.3726/t2))/(0.3726/t2)-exp(-0.3726/t2))))-101.1286*1/0.3606;
run;
quit;

上面这个程序,跑不出来结果,初步判断可能原因是:1、代码写错了;2、有些债券的现金流贴现太长了,整个代码有300多行;第一个原因我比对了模板公式,没发现什么问题,第二个原因我暂时无法判断,求助大神。
另:在NSS模型拟合中,采用的是久期导数占总和的比重作为权重,但是这个公式中没有写出总和的比重,想问下是不是需要修改?


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