楼主: marycally
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[问答] 一阶差分GMM估计在Eviews中怎么操作 [推广有奖]

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marycally 发表于 2009-8-22 09:18:06 |AI写论文

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采用一阶差分GMM估计，在具体估计时，用解释变量的滞后二期及以上值作为解释变量一阶差分的工具变量，并以Sargan检验来判别方程是否存在过度识别约束。这些应该如何实际操作？一阶差分是指要每一阶依次相减吗？谢谢了！！！
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关键词：EVIEWS Views 差分GMM GMM估计 Eview EVIEWS GMM 差分

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haoyun010 发表于5楼  查看完整内容

本人认为，GMM的使用相对容易，要设置合理的工具变量，你所指的一阶差分即:A-A(-1),自己可以设置。样本量不能小。

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m8843620 发表于 2011-5-16 13:26:42
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jablyp 发表于 2012-4-30 17:33:25
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applejane 发表于 2012-6-21 20:31:18
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haoyun010 发表于 2012-6-21 21:13:42
本人认为，GMM的使用相对容易，要设置合理的工具变量，你所指的一阶差分即:A-A(-1),自己可以设置。样本量不能小。
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