楼主: sherrychen1005
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请高手们指教下,在做SVAR模型过程中如何确定识别条件?急!!! [推广有奖]

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sherrychen1005 发表于 2009-8-24 00:46:10 |AI写论文

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我是自学的这个模型所以很多地方不是很清楚
查阅多本书都没能知道确定识别条件的原则
是根据纯主观的对经济理论建立约束还是通过分析Granger因果检验的结果来确定?或者是其他什么?
不太懂呢,拜托拜托各位了!
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关键词:VAR模型 AR模型 SVAR SVA VaR 模型 高手 条件 指教 SVAR

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bigfish2007 发表于5楼  查看完整内容

如果有n个变量,需要施加n(n-1)/2个约束,约束是自己施加的,只要不是共线性的就行,施加约束的性质不同,决定了你的估计方法

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沙发
sherrychen1005 发表于 2009-8-26 14:52:00
自己顶一下,拜托各位大师了

藤椅
yjsun 发表于 2009-8-26 16:47:59
Applied econometric time series  W. Enders  介绍了svar模型识别条件的两周方法,你看看吧,这本书高等教育出版社有中译本出版,好像是《 应用时间序列计量经济学》

板凳
mxliyumei 发表于 2009-10-14 11:10:38
我也想知道,怎么确定条件?

报纸
bigfish2007 发表于 2009-10-14 13:12:27
如果有n个变量,需要施加n(n-1)/2个约束,约束是自己施加的,只要不是共线性的就行,施加约束的性质不同,决定了你的估计方法
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地板
zhailj007 发表于 2010-1-6 22:38:11
西南财大的计量经济学上面有

7
zhailj007 发表于 2010-1-6 22:39:00
如果有n个变量,需要施加n(n-1)/2个约束,约束是自己施加的,只要不是共线性的就行,施加约束的性质不同,决定了你的估计方法。长期短期约束不限

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