SVAR模型中的问题

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    本人现在在用SVAR模型做核心CPI测定的毕业论文，目前遇到了一些问题，希望论坛上各位高手指教！
    本人构建的是三变量的SVAR模型，主要使用的是CPI、GDP、货币供给量M2的季度数据，三个变量为lnCPI、ln（GDP/CPI）、ln（M2/CPI），变量的形式是参考文献想出来的，也不知道是否正确。在ADF检验中，发现在水平的时候ln（GDP/CPI）、ln（M2/CPI）存在单位根，在一阶的时候，ln（GDP/CPI）存在单位根，但在二阶的时候，都不存在单位根，这是否意味着，我需要使用二阶差分的变量来构建VAR模型？
    本人刚开始学习SVAR，很多方面都还不了解，恳请各位高手指教一下！十分感谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 SVAR SVA VaR 模型

求助啊！！！各位高手帮帮忙~~~

用滞后2阶的，因为分析的对象要求数据必须是平稳序列，否则你做的平稳检验意义何在呢？

应该用该变量的二阶差分。

你这么设计变量肯定不行了：
ln(GDP/CPI)=lnGDP-lnCPI, ln(M2/CPI)=lnM2-lnCPI，然后你自变量中又有lnCPI，这回存在多重共线性问题，不仅系数没有意义（虽然VAR模型系数意义本就不大），最终的结论也没意义。

我也在做相关方面的，不过你选择的变量我不明白，为什么要在ln里面相减呢，另外二阶差分一般都是稳定的，只是这样经济意义就不明显了

同求中！！！

虽然不明白 但是学习中

从经济学意义上来说，ln（GDP/CPI）可以表示真实GDP，ln（M/CPI）表示真实货币供给，而CPI可以表示通胀率是个名义变量，所以仅直观上来说分析这三者没有合理的经济学意义的，做出来的结果也没什么意义。构建计量模型之前考虑变量之间的相关性是最重要的。

请问楼主的约束条件是依据什么设置的？