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ydddsgxdm777

发表于 2017-2-25 10:12:03 |AI写论文

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现代码完成了，参数估计也出来了，但是不知道如何才能整理出如下表那样的结果。

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关键词：tvp-var 估计结果求助大神参数估计 VaR 如何

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nkunkuzsd 发表于 2017-2-28 10:30:12

https://bbs.pinggu.org/thread-3508267-1-1.html。这个里面有MATLAB代码，运行完就可以看到这个表格了。我也在学习中，还不太懂。问一个简单的问题哈，做TVP-VAR的变量必须是平稳的吗？我发现《Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications》Jouchi Nakajima这个里面的例子变量有的是非平稳的。