A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-f

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【作者(必填)】[size=16.445px]Riccardo Rebonato

【文题(必填)】A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-family interest-rate models
【年份(必填)】2015

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.net/journal-comp ... er-1-september-2015

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关键词：Arbitrage Approx market simple drift simple market 数据库

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