中国金融与证券前沿技术高级培训 之 “算法交易、价差交易与风险控制”

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中国金融与证券前沿技术高级培训之 “算法交易、价差交易与风险控制”
目录
•算法交易 – 综述
–简介
–市场份额
–算法交易的优势
–算法的历史
–算法的使用
–算法的用户
–算法在金融领域的应用
–使用算法的证券
–交易前分析
–交易后审查
–展望未来
–算法交易在中国快速发展的关键推动因子
–问题
–建造与购买
•利弊
•开发和维护算法的费用
•订单管理系统(OMS)连接

•各种算法策略
–第一代算法：历史模式
–交易量加权平均价格(VWAP)
–保证VWAP
–TWAP (交易时间加权平均价格 ) /SENS (灵敏度)
–交易量固定百分比 (TVOL)
–基准价交易（PriceInLine）
–第二代算法：执行不足
–执行不足 (IS)，到达价格（AP-ArrivalPrice)
–开盘价（AtOpen）
–收盘价（AtClose）
–浮动股价（Float）
–隐藏交易单（Hidden）
•各种算法策略
–未来算法：热门领域
–复杂事件处理（CEP）
–新闻交易
–交易单分段运输模型（OSM ）
–模式识别
•10个常见问题解答－ 算法策略运用
•算法交易提供商：
–大型综合券商（华尔街公司）
–代理经纪人
–独立的大型综合券商（华尔街公司）技术公司
•组合算法
–组合算法 (eg,Instinet Wizard PRO)
–风险模型
–建模
•市场冲击模型:
–第1节  引言
–第2节  理论模型
–第3节  数据
–第4节  单一仓位的最优交易时间
–第5节  示例
–第6节  摘要  
–第7节 公式详单
•GTA SIFAS中的算法交易

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关键词：中国 技术 证券 华尔街 模式识别

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