等式右边第二项是前一期残差的平方。假设我用GARCH模型来预测某个股票的波动,那我要怎么得到这个残差平方呢?查了好久资料还是不太明白,求助~
还有个问题。这个模型是先用残差和方差的历史数据回归得到alpha和beta, 然后再用方程预测未来数据吗?那比如我要预测每日的波动就要先去找历史的每日波动数据。那历史方差怎么计算得到,比如求某股票2010-2015每天的回报方差,那2010-1-1的这天的方差要怎么算,是用2010-1-1之前一年的数据算还是一个月的?
楼主: fanscsa
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garch(1,1)的残差平方项如何得到? |
大专生 51%
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