楼主: fanscsa
2403 1

[资产定价] 建立garch(1,1)模型后如何用蒙特卡洛模拟价格走势? [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

51%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
367 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
409 点
帖子
11
精华
0
在线时间
82 小时
注册时间
2015-2-4
最后登录
2025-7-7

楼主
fanscsa 发表于 2017-3-1 15:03:48 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型,如果我想结合GARCH模型用蒙特卡洛模拟法去模拟2017-5-1这只股票的价格,接下来应该如何开展?是要使用建立GARCH模型时用到的均值方程吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:蒙特卡洛模拟 GARCH 蒙特卡洛 价格走势 ARCH 蒙特卡洛 模型 如何 走势

沙发
Lemoncq 发表于 2020-5-3 10:16:38
请问你解决了吗,怎么解决的。能分享一下代码吗

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-31 06:00