请教一个多元回归的问题（关于美国金融危机）

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各位高手，本人在尝试写一篇关于美国金融危机的实证分析文章。因变量为其银行业的收益率，自变量包括GDP增速在内等其它变量。现在的问题是，因变量为2阶单整，而自变量中有些为一阶单整，有些为平稳序列，请问，这样做是否可以？多元回归分析是否要求因变量和自变量应是相同阶数单整并且要求存在协整关系？
    另，我发现，如果构建一个以某时点为拐点的时间虚拟变量，则该虚拟变量的解释性很好，这样又该如何处理？我的目的是用危机爆发前的数据来说明问题，可现在的问题是危机爆发前的多元回归拟合性能很不好，而把所有时间（截止到2009Q1）都考虑进去的话则拟合性能大大提高……
请高手指点！
本人邮箱是wonderful666wang@hotmail.com，如果方便的话，请和我邮箱联系，谢谢！

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