只有一个自变量进入逐步回归，该放弃吗？

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我的数据是来自各银行的财务指标数据。做简单相关分析时各自变量和因变量之间的相关性比较强，基本符合预期。

但是我做到逐步回归时发现，只有一个变量（而且是控制变量）进入逐步回归。（逐步回归选取第一个进入回归的自变量是与因变量相关性最大的那个，第二个及其之后才是偏相关度最大的。）

我剔除掉该控制变量重新做逐步回归，仍然只有一个变量进入（是个较重要的解释变量）。

我想问的是，
1.只有一个自变量进入逐步回归，我能够说其对因变量有预测作用吗？
2.能够剔除掉逐步这个重要的控制变量，把剩下的变量拿来做回归吗，这样是否很不合理会受到很多质疑？如果我声明是因为该控制变量的影响过大，而我主要想研究解释变量呢？

请大家替我解答一二吧，我困惑很久了，感激不尽！！

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关键词：逐步回归 自变量 控制变量 解释变量 财务指标 变量 逐步回归

不知道  不明白
也期待高手解答

自己顶顶，希望有人帮帮忙……

银行指标不跟其他企业一样 你应该其专向指标

第一问：恩，是的，是可以说明有很大的预测作用的
第二问：提出最主要的变量再做回归，个人认为不合理
另外，我觉得你可以先坐一下相关性分析，研究一下这个被解释变量合每个解释变量之间的相关性如何，找出几个比较大的，再做回归的时候换一种方法，不要用原来的回归方法，（改用向前或者向后）如果回归方程不能通过检验，那么可以尝试坐一下主成分分析，找一下主成分看看会不会好一点

或者先研究散点图，可以预测曲线是甚么样子的...

不明白
或者先研究散点图，可以预测曲线是甚么样子的...

非常感谢各位热心人士，眼睛都盼绿啦！
回5楼的，数据录入之初就做了相关（简单相关）跟偏相关分析，结果是各变量间相关性较强，但之间几乎偏相关性很低。 所以后来做回归的时候问题就出来了。
我现在只是不知道如何做进一步的分析。你给的主成分分析的办法不错，我先尝试下。但是你说的向前向后的回归分析我不是很懂，是逐步回归根据分组的先后顺序来做吗？

另外4楼说得我警醒，不过我不知道比起企业，银行指标应该注意什么，完全不知道怎么着想。请阁下或热心人士列举一二好吗？

（对了，散点图也很早就做过，像带子。。关键是，看到图我也不知道该采用何种办法，所以才来请教大家支招啊！）
万分感谢！

看了楼主短信，我想说以下几点：
1.指标选取应该是有依据的，你说衍生工具没有参考文献，这样做比较危险；别说现在你的结果不好解释，就是结果好解释，如果问你你指标选择的问题，你怎么应招？
2.衍生工具，人家取虚拟变量，你取名义价值，理由是否充分？
3.银行业确实有专用的财务报告指标的，你可以到wind数据库看看

是啊   真好的

做回归分析选择变量非常关键。不要根据逐步回归选择变量，而应该根据专业知识选择变量。也就是说，要根据专业知识分析，哪些自变量对因变量有影响（一般根据已有的文献进行分析）。而不是做数字游戏。这点非常非常重要。