楼主: hellzhang
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请教：三次样条拟和 [推广有奖]

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cobrazhang

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hellzhang 发表于 2005-11-2 22:02:00 |AI写论文

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bruce1026 发表于2楼  查看完整内容

你的样条函数构造错了，三次样条的基函数不对，找本数值分析的书里面都有，或者看moculloch的文章你的节点过多，样条函数随着节点增多待估参数也需要增加，估计出收益率曲线会过于振荡在估计时需要求参数对应的系数矩阵，再直接利用最小二乘搞定，或者考虑异方差

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cobra

沙发
bruce1026 发表于 2005-11-2 22:40:00

你的样条函数构造错了，三次样条的基函数不对，找本数值分析的书里面都有，或者看moculloch的文章

你的节点过多，样条函数随着节点增多待估参数也需要增加，估计出收益率曲线会过于振荡

在估计时需要求参数对应的系数矩阵，再直接利用最小二乘搞定，或者考虑异方差

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藤椅
hellzhang 发表于 2005-11-2 23:12:00

我是想在具体做的过程中可以，可以自动调节啊，样条函数的基函数，我没有设啊，具体是哪部分呢？能否说具体点，或者能否写给我看看，不好意思，水平比较差。谢谢啊！

你说的那篇文章，我没有搞到，

cobra

板凳
潺涓 发表于 2010-4-19 17:20:23
模型里t节点是那样的，能直接用最小二乘法吗？
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