楼主: hellzhang
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请教:三次样条拟和 [推广有奖]

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cobrazhang

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hellzhang 发表于 2005-11-2 22:02:00 |AI写论文

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bruce1026 发表于2楼  查看完整内容

你的样条函数构造错了,三次样条的基函数不对,找本数值分析的书里面都有,或者看moculloch的文章你的节点过多,样条函数随着节点增多待估参数也需要增加,估计出收益率曲线会过于振荡在估计时需要求参数对应的系数矩阵,再直接利用最小二乘搞定,或者考虑异方差

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cobra

沙发
bruce1026 发表于 2005-11-2 22:40:00

你的样条函数构造错了,三次样条的基函数不对,找本数值分析的书里面都有,或者看moculloch的文章

你的节点过多,样条函数随着节点增多待估参数也需要增加,估计出收益率曲线会过于振荡

在估计时需要求参数对应的系数矩阵,再直接利用最小二乘搞定,或者考虑异方差

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藤椅
hellzhang 发表于 2005-11-2 23:12:00

我是想在具体做的过程中可以,可以自动调节啊,样条函数的基函数,我没有设啊,具体是哪部分呢?能否说具体点,或者能否写给我看看,不好意思,水平比较差。谢谢啊!

你说的那篇文章,我没有搞到,

cobra

板凳
潺涓 发表于 2010-4-19 17:20:23
模型里t节点是那样的,能直接用最小二乘法吗?
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