差分（DID）和门限（门槛）模型的结合

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请问各位计量高手，有谁尝试过对面板数据做差分以后在做门限（门槛）回归的？？

一般我们用DID的方法，做过差分以后就是将差分过的数据进行OLS回归得出结果。那么可不可以在差分过以后，将差分过的数据进行门槛回归呢？？这样可以找出政策冲击对某一变量影响的拐点。

比如，出口政策变化对出口商品的产量有影响，但是这种影响可能在不同价格的商品之间是有差异的，可不可以通过门槛模型找出差异的价格？？？

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关键词：模型

这是最新的方法啊，没看到论文发过

xxbxxb789456 发表于 2017-3-5 02:33
请问各位计量高手，有谁尝试过对面板数据做差分以后在做门限（门槛）回归的？？

一般我们用DID的方法，做 ...

请问您找到使用方法了吗？

请问楼主这个问题解决了吗？

keze6725 发表于 2020-5-28 15:00
请问楼主这个问题解决了吗？

请问 你解决这个问题了吗

请问楼主这个问题解决了吗？

小小肖肖肖呀 发表于 2021-11-29 17:33
请问 你解决这个问题了吗

您好，请问您这个问题解决了吗？

结合差分（DID）方法和门槛（门槛）模型进行研究，是完全可行且有其独特价值的。这种方法在处理面板数据时，能够帮助研究者更细致地捕捉政策变化或其他外部冲击对被研究对象的影响，并识别出这种影响是否随着某个关键变量（如价格、规模等）的不同水平而发生变化。

### 如何操作：

1. **差分（DID）**：首先，通过构建处理组和对照组，利用时间上的变化，对数据进行差分处理，得到政策或其他外部变化对研究对象的平均影响。这一步骤帮助控制了固定效应和一些不随时间变化的未观测变量。

2. **门槛回归**：在完成差分后，你可以进一步探究这种影响是否随着某个关键变量的改变而发生变化。这里的关键变量（例如商品价格）就是所谓的“门槛变量”。通过门槛回归，可以检验是否存在一个（或多个）特定的门槛值，使得政策效应从一个水平显著地跳跃到另一个水平。

### 操作步骤的具体说明：

1. **预处理**：确保你的数据集已经准备妥当，包括处理组和对照组的标记，以及所有需要的变量。

2. **实施DID**：通过构建DID模型，获取处理效应的初步估计。这通常涉及创建一个交互项，比如政策变化*处理组标识，以及控制变量。

3. **寻找门槛**：接下来，使用差分后的数据进行门槛模型的回归。这可能需要使用特殊的统计软件或编写代码来实施门槛检验，以找到最优的门槛值。

4. **门槛回归分析**：找到最佳门槛值后，将样本根据门槛值分组，并在各组内分别进行回归分析。这样可以检验不同组别（即不同门槛下）的政策效应是否有显著差异。

### 应用场景：

你提到的出口政策变化对商品产量的影响，就是一个很好的应用场景。通过这种方法，可以检测出政策变化对不同价格水平商品产量影响的差异性，从而为政策制定者提供更精细化的政策建议。

### 注意事项：

- 确保模型设定正确，包括变量的选择和交互项的构建。
- 注意模型的假设条件，比如门槛模型通常假设门槛值是未知的且需要通过数据估计。
- 考虑门槛效应可能的非线性特征，这可能需要在模型设定时加以考虑。

总之，差分和门槛模型的结合为研究者提供了一个强有力的工具，能够更精确地识别和量化政策或其他外部变化的影响，尤其是这种影响如何随关键变量的变化而变化。

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