shreve II 的开篇测度论看得很痛苦。。。

汗   我老板说这个数学简单了点（原话是 这个数学描写的太直白了…… 暴汗！）  让我们看 施尔夫的 另一本大作  brownian motion and stochastic calculus   这个我只能说真JB难  注（本人是数理金融的）   还有一个是较简单的澳大利亚某牛人写的 是我同学的老板推荐的   随机分析及应用  LZ可是借鉴下

functional analysis
泛函分析，随机积分里面好像用的泛函不多吧。

初等随机积分里面用的泛函确实不多， 要真正理解随机积分泛函分析
就起着极其重要的作用。有空可读读高教出版社出版的影印版：
随机过程中的泛函分析， 就会体会我说的是绝对的真话。OK！

拉普达 发表于 2009-9-27 17:00
这本书应该说一般数学系的学生看的话会轻松好多。本科有实变函数、泛函分析的基础，后续再跟进测度论或者高等概率论的学习，看起来就会轻松些。其实这本书为什么有那么多学校的金融工程专业选用呢？就是因为这本书的叙述风格很好，并不是说必须要数学知识很多才可以阅读，因为它在内容上基本是自封的。
说困难，那是困难在哪里呢？那是因为像测度论这些知识本身是比较抽象的，而且做做习题会发现，这需要很多的数学技巧才搞的定。所以数学系的学生搞了几个学期的实变函数、泛函分析、测度论的知识懂得一些东西，你花几周或者几个月就搞掂，那确实是困难了点。不过还是硬着头皮看吧，从头来看数学系的教材，那才真叫头疼呢

蛮有道理的
不错

建议你先去数学系旁听一下随机分析，或者看一下数学系的随机分析讲义。 我相信，专门补一下数学比从这类书上学数学效果要好些。

我看完第一卷已经云里雾里了
第二卷也很头痛！

bn9492 发表于 2009-9-1 15:31
建议可以先看看 functional analysis
国内叫做 泛性函数吧
把那些空间,影射的概念建立起来,可能会容易点

另外
找本单讲measure theory应该好点

functional analysis 应该叫泛函分析吧

刚才特意下了看了一下，不难。

niuyi27086394 发表于 2009-12-9 22:26
汗   我老板说这个数学简单了点（原话是 这个数学描写的太直白了…… 暴汗！）  让我们看 施尔夫的 另一本大作  brownian motion and stochastic calculus   这个我只能说真JB难  注（本人是数理金融的）   还有一个是较简单的澳大利亚某牛人写的 是我同学的老板推荐的   随机分析及应用  LZ可是借鉴下

Klebaner的《随机分析及应用》确实是本好书，内容比karatzas&shreve的丰富，包含了jump process（KZ的书没有这块内容），而且更容易理解，国内已经影印出版。

有时间多读读英文版的原著，是很有帮助的，老外的思想还是比较灵活的，讲述的也很容易理解，即便你的基础不好但是不会影响你的理解。老外的书很容易帮你建立起一个理解框架，具体不理解的地方试着多找些英文书来看看。论坛也有很多原版的名著，我自己就发过很多。