[金融经济学] 关于financial modeling 书籍的问题 [推广有奖]

1关注
0粉丝

已卖：33份资源

本科生

24%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 30323 个
通用积分: 0.5809
学术水平: 1 点
热心指数: 1 点
信用等级: 1 点
经验: 1134 点
帖子: 32
精华: 0
在线时间: 99 小时
注册时间: 2013-10-10
最后登录: 2023-12-23

楼主

落拓书生ai

发表于 2017-3-5 21:26:00 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

现在在看financial modeling by simon ，其中第九章计算有效前沿部分有些问题不是很明白。
书中假设，存在四个资产，给定四个资产的期望收益和相互的方差协方差矩阵，然后有效组合
如下图，所示向量 z 部分的是相同的数组公式，为什么得到的是不同的数值，计算投资组合x中各个资产所占的比例为什么要用这种方法去做。

看书有点没看明白，还请明白的人给些指教，谢谢