楼主: 林帝
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[问答] 五组方程构成的协整模型EVIEWS给出的DW统计量为何只有一个数,而不是五个 [推广有奖]

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林帝 发表于 2017-3-10 18:51:58 |AI写论文

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协整方程如果有五个内生变量,约翰森检验方程对应五个方程,那么DW应对每个方程的残差进行合成统计量,应分别对应每个方程一个,当有五个DW统计量,为何只有一个?根据DW统计量的定义,只是针对一个方程啊,无法对五个方程合成一个DW统计量,为什么EVIEWS没有五个DW统计量?
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关键词:EVIEWS Eview Views view 统计量 约翰森 模型 统计

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胖胖小龟宝 发表于 2017-3-13 12:16:29
通常DW是自相关的检验值(多数针对残差)
所以你看到的DW基本上是模型的DW值 那么每一个模型只有一个DW值
但eviews一般输出的是一个标准的协整方程

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