我用15年沪深300股指期货的高频数据计算了已实现极差波动率
生成的图形是这样的,有一个值特别高
翻回去看原始数据,只是16年5月31日10:45取得的一个这五分钟里取得的最大值是3129.8,最小值是2732,4,差值为397.4,整体样本中的差值的平均值也只在7.6左右,对这样的极值要这么处理呢?
楼主: helenz_
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[问答] 观测已实现极差波动率时对极值的处理 |
高中生 40%
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