楼主: helenz_
2356 1

[问答] 观测已实现极差波动率时对极值的处理 [推广有奖]

  • 0关注
  • 2粉丝

高中生

40%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
8 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
698 点
帖子
13
精华
0
在线时间
27 小时
注册时间
2017-2-22
最后登录
2017-5-8

相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
Dear all:
我用15年沪深300股指期货的高频数据计算了已实现极差波动率
生成的图形是这样的,有一个值特别高
1.jpg
翻回去看原始数据,只是16年5月31日10:45取得的一个这五分钟里取得的最大值是3129.8,最小值是2732,4,差值为397.4,整体样本中的差值的平均值也只在7.6左右,对这样的极值要这么处理呢?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:波动率 已实现 沪深300股指期货 沪深300 原始数据

沙发
寄天夏 发表于 2019-3-7 21:56:34 |只看作者 |坛友微信交流群
想问下你的已实现极差波动率是用什么软件算的呀?有没有程序包呢?

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-4-28 05:48