求助，Stata做GARCH模型的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。
ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差的方差滞后项引入ARCH模型的方差模型中，得到了广义自回归条件异方差模型GARCH(p,q)。
问问，做GARCH（1，1）的话，先R与R的一阶滞后做回归，随机误差项的方差是样本值减去拟合值的差的平方，那残差的方差怎么得到？
谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH Stata ARCH 西班牙 意大利 比利时 匈牙利 模型

回归后用predict 命令