用stata建立GARCH模型

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请问如何对时间序列的数据建立合适的GARCH模型？。。。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH Stata ARCH 模型 如何

同问啊

首先你要检验模型的残差是否存在ARCH效应，然后主要是根据理论模型设定模型，模型设定部分最具有创新空间。

貌似只能一个一个试吧，没有一定的说法。

单变量有var就行，双变量用devch

xynick 发表于 2012-7-2 12:51
单变量有var就行，双变量用devch

这个是啥意思