求教：logit回归中如何对两个回归方程进行比较？

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logit回归中
Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4
Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+ a5x5
增加了变量方程是否更有效：文献中用χ2 检验，不知道怎么做的？
求高手指点！

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关键词：logit 回归方程 Log 高手指点 怎么做 如何

stata中用lrtest

根据我查阅的资料，你问题中的“χ2 检验”是指Wald Test。 实际还有更好的常用检验方法，譬如，likelihood ratio test。  以下是我找到的关于logit回归模型检验的相关链接。  有兴趣可以继续讨论。

[1] http://userwww.sfsu.edu/~efc/cla ... tic/logisticreg.htm
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Wald_test
[3] http://statmaster.sdu.dk/courses/st111/module14/index.html
[4] http://www.cpc.unc.edu/services/ ... rial/example32.html

谢谢楼上的大侠，文献中的确是Wald Test检验的，只是我不知怎么做。先看一下您提供的资料。
再次谢谢！

能否再指点一下，stata中怎么做还是不大清楚？一篇文章就等这个结果了。谢谢了！

确实可以用lrtest，再次谢谢dxystata，回答了我的两个问题。

用似然比检验，用两个回归模型的似然函数值的差*2进行卡方检验

两个模型检验用lrtest, 对系数的检验用test (wald test) 都可以理解为likelihood ratio test。