多元回归模型中虚拟变量系数解释

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如果多元回归模型是一个虚拟变量（取值0、1）和若干控制变量组成。建立多个多元回归模型，区别就在于每次回归的因变量不同。例子：探究不同并购类型对并购绩效的影响，并购类型（相关并购=0.多元化并购=1）是虚拟变量，并购绩效是因变量（ROE\ROA）。
当回归后发现，虚拟变量的系数有正有负（前提都是显著的），例如因变量为ROA的模型中虚拟变量系数为正，因变量为ROE的模型中虚拟变量系数为负，那该怎么解释吗？（理想效果应该是正负趋势一样才对的）

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关键词：多元回归模型 虚拟变量系数 虚拟变量 多元回归 变量系数 模型 虚拟变量