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高中生
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| 开心 2016-12-9 01:14:48 |
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签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
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5论坛币
问题:具有相关性的随机序列M文件
代码:疑问在括号里。
- function Price=RandnPriceWithCov(Price0,mu,sigma,N)
- %生成收益率服从正态分布且具有一定相关性的随机价格序列
- R=chol(sigma); <font color="red">(为什么这么处理)</font>
- %生成均值方差为mu,sigma的正态分布的随机收益率
- %且随机序列间具有一定相关性
- Rate=repmat(mu,N,1)+randn(N,2)*R; <font color="red">(从这开始的代码都看不懂是什么意思,望大神解答)</font>
- mu-mean(Rate);
- sigma-cov(Rate);
- %使用cumprod函数进行累乘
- Num=length(mu);
- Price=zeros(N,Num);
- for i=1:Num
- Price(:,i)=Price0(i).*cumprod(Rate(:,i)+1);
- end
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