面板数据单位根检验

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遇到难题，跪求各位大神帮忙解答一下我用面板数据做实证分析，各省15年的数据，看了论坛的一些帖子，要做单位根检验，结果是序列有平稳的，一阶平稳的，二阶平稳的，那接下来我应该怎么办，是需要做协整检验吗，做回归的时候是直接用原序列做回归，还是对应的平稳序列做回归呢，实在是小菜鸟一个，拜谢各位

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关键词：单位根检验 面板数据 平稳序列 二阶平稳 实证分析

同阶单整的数据用原数据建立协整检验

但如果不是同阶单整的话可能不适合协整

另外15年的数据量其实有点少

胖胖小龟宝 发表于 2017-3-27 10:42
同阶单整的数据用原数据建立协整检验

但如果不是同阶单整的话可能不适合协整

今天跟老师说了下，因为我的分析不是侧重这些精准的，她说不用做单位根那些，直接可以做回归。。。
15年的还是有点少吗？因为有些的变量的原因就最多只能找到15年

胖胖小龟宝 发表于 2017-3-27 10:42
同阶单整的数据用原数据建立协整检验

但如果不是同阶单整的话可能不适合协整

我又遇到了另一个问题，想请教一下，就是我现在做回归，本来4个变量与被解释变量之间的关系都是显著，但是我加入第五个之后，前面4个就都不显著了，第五个自身与被解释变量一直都是显著的，我想问下，这是什么原因呢

楼主，请问你是怎么做面板数据单位根检验的？代码要怎么写呢？我知道时间序列的检验，可是不知道面板数据的变量怎么做？

夏小溪 发表于 2017-3-31 19:57
楼主，请问你是怎么做面板数据单位根检验的？代码要怎么写呢？我知道时间序列的检验，可是不知道面板数据的 ...

不好意思，这几天没怎么上论坛，我没有写代码，直接点开你已经建立好的pool，然后点击view，里面有单位根检验选项，然后依次检验你想要检验的序列就可以了

凡凡繁 发表于 2017-4-6 10:19
不好意思，这几天没怎么上论坛，我没有写代码，直接点开你已经建立好的pool，然后点击view，里面有单位根 ...

谢谢楼主，请问如果检验完每个变量的单位根，然后都进行二阶差分，之后是需要做协整检验么？楼主，你知道怎么做么？谢谢谢谢！！

夏小溪 发表于 2017-4-12 20:20
谢谢楼主，请问如果检验完每个变量的单位根，然后都进行二阶差分，之后是需要做协整检验么？楼主，你知道 ...

不知道你问题解决了没有，我很抱歉，因为我也是个菜鸟，你可以在论坛上找找看各种经验帖子，里面步骤什么的说的很清楚，然后，我个人认为，如果到二阶差分才能同阶平稳的话，数据方面是不好解释的，建议你再调整下数据，找个身边的大神帮忙就最好了