求助大神：Stata 两阶段最小二乘法问题

黃河泉 发表于 2018-11-26 08:01
请说明你的目的，要估计联立方程吗？

是的，要采用两阶段最小二乘法建立联立方程克服内生性

不想长大llh 发表于 2018-11-26 09:38
是的，要采用两阶段最小二乘法建立联立方程克服内生性

你可能要看看 (help) reg3 -- Three-stage estimation for systems of simultaneous equations。

黃河泉 发表于 2018-11-26 09:46
你可能要看看 (help) reg3 -- Three-stage estimation for systems of simultaneous equations。

好的，谢谢您！

黃河泉 发表于 2018-11-26 09:46
你可能要看看 (help) reg3 -- Three-stage estimation for systems of simultaneous equations。

好的，谢谢您！

黃河泉 发表于 2017-3-27 07:16
若工具变量为 z (请先安装 ivreg2 与 ranktest)，Stata 之操作为：

黄老师：想问下，我的工具变量是不随年份变化的，但是前面用到的基本模型都是固定效应模型，可不可以二阶段回归中第一阶段用OLS获得IV和自变量的关系，第二阶段用固定效应模型呢？然后这个代码应该怎么来写呢？谢谢您！

7514708583 发表于 2019-4-23 23:58
黄老师：想问下，我的工具变量是不随年份变化的，但是前面用到的基本模型都是固定效应模型，可不可以二阶 ...

应该不行。

黃河泉 发表于 2019-4-24 08:46
应该不行。

那您看遇到这种情况的话，就是前面的检验用的都是固定效应模型，内生性可以用普通的2SLS回归吗？或者应该采取其他的什么方法呢？谢谢您的回答！

7514708583 发表于 2019-4-24 22:14
那您看遇到这种情况的话，就是前面的检验用的都是固定效应模型，内生性可以用普通的2SLS回归吗？或者应该 ...

就是找到合适的面板 IV。

黃河泉 发表于 2019-4-25 07:28
就是找到合适的面板 IV。

黄老师，用自变量行业均值做工具变量的文献有哪些，您能推荐几篇吗

黃河泉 发表于 2017-3-27 07:16
若工具变量为 z (请先安装 ivreg2 与 ranktest)，Stata 之操作为：

黄老师，您好。我想请教您一个关于两阶段最小二乘法的一个问题。我找了自变量的滞后性做工具变量，控制变量中有一个变量加入以后自变量系数就不显著，把那个控制量去掉以后自变量就很显著。我不知道这是什么原因，而这个控制变量也是一个影响因变量的重要因素，不能剔除掉。谢谢您百忙中能给我解答！