求助大神：Stata 两阶段最小二乘法问题

如题，stata两阶段最小二乘法，带交叉项的回归模型命令怎么写呢？模型形式：Y=a+b*X1+c*X2+d*X1*X2+e*X3,其中X1为内生变量。工具变量已找到为dummy variable, 用两阶段最小二乘法stata该如何实现呢？交乘项部分也要用工具变量替代吗？
谢谢大家！！！

若工具变量为 z (请先安装 ivreg2 与 ranktest)，Stata 之操作为：

1. gen x1_x2 = x1*x2
   
2. gen z_x2 = z*x2
   
3. ivreg2 y x2 x3 (x1 x1_x2 = z z_x2), robust

复制代码

使用ivregress命令，你可以键入 h ivregress。这是你需要的2sls估计。另外可参照他人的链接https://bbs.pinggu.org/thread-895167-1-1.html

请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-5424779-1-1.html，当中（讲义 page 28）有说明！

黃河泉 发表于 2017-3-27 10:08
若工具变量为 z (请先安装 ivreg2 与 ranktest)，Stata 之操作为：

谢谢黄老师，我的问题解决了，感谢您的解答~

swordsmen 发表于 2017-3-27 08:51
使用ivregress命令，你可以键入 h ivregress。这是你需要的2sls估计。另外可参照他人的链接http://bbs.ping ...

谢谢您的回答，问题解决了

zd504 发表于 2017-3-27 13:10
谢谢您的回答，问题解决了

Great.

作者，请问你最后是如何处理的，我和你面临着一样的问题，谢谢

CG2015@me 发表于 2017-8-30 09:19
作者，请问你最后是如何处理的，我和你面临着一样的问题，谢谢

像这个帖子第一个回复一样：假设Z为工具变量
gen x1_x2 = x1*x2
gen z_x2 = z*x2
ivreg2 y x2 x3 (x1 x1_x2 = z z_x2), robust

你好，我想问一下，若是互为因果关系产生内生性，还需要找工具变量吗