【每日一策】Matlab量化交易策略之 BIAS原始

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策略思路：

在获得BIAS指标的数值后，反趋势加日内策略。BIAS小于-2，做多；BIAS大于2，做空。反手出场。

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function BIASst(freq)
   
2. %%反趋势策略，日内策略
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. for i=1:length(targetList)
   
6.     marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
7.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
8.     len=40;
   
9.     dlen=20;
   
10.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq, 0-len, 0,false,'FWard');
    
11.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-dlen, 0,false,'FWard');
    
12.     if length(close)<len+1||length(Dclose)<dlen+1
    
13.         continue
    
14.     end
    
15.     %%
    
16.    % 日内策略   
    
17.     gettimeD=datevec(Dtime);
    
18.     timenumd=gettimeD(:,4)*100+gettimeD(:,5);
    
19.    cont=1;
    
20. if timenumd(end)>0900&&timenumd(end)<1448
    
21.         cont=0;
    
22. end
    
23.      
    
24. 
    
25. %%
    
26. %入场指标计算
    
27.     %----------------------------------基本用法------------------------------
    
28.     %乖离率指标的一般研判标准主要集中在乖离率正负值转换和乖离率取值等方面
    
29.     %1)6日BIAS>+5%为卖出时机；6日BIAS<-5%为买入时机
    
30.     %2)12日BIAS>+6%为卖出时机；12日BIAS<-5.5%为买入时机
    
31.     %3)24日BIAS>+9%为卖出时机；24日BIAS<-8%为买入时机
    
32.    
    
33.     BIASV=BIAS(close,12,0);
    
34.     con1=BIASV(end)<=-2&&cont==0;
    
35.     con2=BIASV(end)>=2&&cont==0;
    
36.    
    
37.     shareNum=1;
    
38.    
    
39.     if  marketposition==0
    
40.         if con1
    
41.             %             traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
    
42.             orderID = traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','1');
    
43.         elseif con2
    
44.             orderID = traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','1');
    
45.         end
    
46.     end
    
47.    
    
48.     if  cont||marketposition>0 && con2
    
49.         order= traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell');%平多单
    
50.     end
    
51.    
    
52.     if  cont||marketposition<0 && con1
    
53.         traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buytocover');%平空单
    
54.     end
    
55.    
    
56.    
    
57. end
    
58. end
    
59. function ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)
    
60. ATRValue=zeros(length(High),1);
    
61. TRValue=zeros(length(High),1);
    
62. TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);
    
63. ATRValue=MA(TRValue,Length);
    
64. end
    
65. 
    
66. function MAValue=MA(Price,Length)
    
67. MAValue=zeros(length(Price),1);
    
68. for i=Length:length(Price)
    
69.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
    
70. end
    
71. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
    
72. end

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