请教：广义最小二乘法估计问题 [推广有奖]

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hellzhang 发表于 2005-11-10 07:36:00 |AI写论文

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请教：广义最小二乘法估计问题

其具体的估计过程是如何的？谢谢！

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关键词：广义最小二乘法广义最小二乘最小二乘法最小二乘最小二乘法

回帖推荐

zhangang 发表于2楼查看完整内容

不明白你说的估计过程是什么，GLS与OLS的主要差别在于原方程的误差项存在异方差问题，所有在求解时，多了个误差项的协方差阵，或可理解成用一加权阵去调整误差项，使之变成同方差，然后再用OLS去估计，所有又叫WLS。初级教材可参考(Gujarati,2000)高级教材可参考（Green,2001),顺便把FGLS（Feasible Generalized Least Squares)学会。

arlionn 发表于3楼查看完整内容

参看下面的笔记吧包括GLS的原理，两个应用——异方差和序列相关，以及STATA实现。[2005.10.29] 更新笔记第四章 GLS及STATA实现第五章　序列相关及STATA实现点击浏览该文件(笔记的目录参见　http://www.pinggu.org/bbs/thread-52572-1-1.html&page=1)http://www.pinggu.org/bbs/thread-24961-1-1.html&page=1http://jinhe.xjtu.edu.cn/bbs/list.asp?boardid=5