[学科前沿] 论文：动态广义最小二乘法在面板协整中的应用研究 [推广有奖]

2关注
15粉丝

已卖：249份资源

教授

63%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 49545 个
通用积分: 56.0184
学术水平: 101 点
热心指数: 140 点
信用等级: 82 点
经验: 652 点
帖子: 847
精华: 1
在线时间: 1254 小时
注册时间: 2009-7-23
最后登录: 2025-4-18

楼主

yuanhu

发表于 2010-7-2 13:51:01 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

动态广义最小二乘法在面板协整中的应用研究
作者赵梦楠
周德群

【单位】南京航空航天大学经济与管理学院

【文献出处】《统计研究》2010（4）

【关键词】面板协整；
序列相关；
动态广义最小二乘法；
检验水平

【摘要】在进行非平稳面板数据的协整分析时，使用动态最小二乘法（DOLS）可以有效消除内生性问题，从而得到具有渐进正态分布的统计量。但在小样本条件下，由于可使用解释变量差分项的阶数有限，导致模型中均衡误差项的序列相关，使得DOLS统计量出现严重的检验水平畸变。为此，本文将单一时间序列的动态广义最小二乘法（DGLS）应用于非平稳的同质面板数据模型。在序贯极限分布的条件下，DGLS统计量仍具有正态的条件极限分布。而仿真实验表明，对于非平稳的同质面板数据模型，即使在均衡误差项存在高序列相关的条件下，DGLS统计量仍具有较好的小样本性质。