stata 做FGLS回归，结果常数项为0？被Omitted是怎么回事呀

Melinda! 发表于 2017-4-1 20:31
基本上都omitted掉了一半左右，有30个省份dummy，ommited掉了十四五个

说明共线性太严重了，你的样本量无法支撑固定效应模型。

完全共线性

满壶俗人酒 发表于 2017-3-31 15:10
完全共线性

要怎么解决呢

共线
要么增加样本
要么 没法解决

蓝色 发表于 2017-3-31 16:54
共线
要么增加样本
要么 没法解决

非常感谢，能不能请您告诉我这个那本参考资料呢，还有，我的困惑在于您给的参考资料中是针对了变量的多重共线性，但是常数项会会出现多重共线性会不会是出了其他的问题呢，也是多重共线性吗？

Melinda! 发表于 2017-3-31 17:23
非常感谢，能不能请您告诉我这个那本参考资料呢，还有，我的困惑在于您给的参考资料中是针对了变量的多 ...

你没有理解共线性的含义，你回归中的省份虚拟变量也出现了大量的omit，这也是完全共线性的表现。建议扩大样本量，否则你这样做fe没有意义

满壶俗人酒 发表于 2017-3-31 19:08
你没有理解共线性的含义，你回归中的省份虚拟变量也出现了大量的omit，这也是完全共线性的表现。建议扩大 ...

现在的样本量不管是省际还是时间都是可得的最大样本量了，能不能能删除出现共线性的省份虚拟变量呢？

Melinda! 发表于 2017-3-31 19:22
现在的样本量不管是省际还是时间都是可得的最大样本量了，能不能能删除出现共线性的省份虚拟变量呢？

不能，如果这么做就失去了固定效应的意义。你用OLS+FE出现的omit和FGLS一样吗？

变量当然包括截距项，Y=bX+e
截距项是变量x=1

你看看格林的计量经济分析就知道了