楼主: 叶凛泠雾
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[统计软件与数据分析] t检验和wald检验 [推广有奖]

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楼主
叶凛泠雾 发表于 2017-4-5 19:45:29 |AI写论文
10论坛币
我数据使用MGARCH-bekk模型,并且对其系数进行wald检验(也就是联合检验)。结果很让我头疼,大概就是对模型中两个系数进行wald检验显示不显著(不能拒绝原假设,也就是系数很可能为0),但是两个系数中的其中一个的t检验是显著的(也就是可以拒绝原假设)。我到底要看哪一个呢,而且这两个系数并不构成整个模型,只是这个模型里面的一部分。怎么办?

关键词:wald检验 Wald t检验 GARCH-BEKK BEKK模型

沙发
fy602 发表于 2017-4-5 23:20:36
请问你是用什么软件做的,能否给一份代码,非常需要,感谢!

藤椅
叶凛泠雾 发表于 2017-4-6 16:52:03
fy602 发表于 2017-4-5 23:20
请问你是用什么软件做的,能否给一份代码,非常需要,感谢!
winrats可以做,MATLAB也可以做,可以看一下这个贴https://bbs.pinggu.org/thread-1576312-1-1.html
你是本科僧还是研究僧??
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板凳
fy602 发表于 2017-4-6 17:43:32
正在念研究生,看了论坛里的代码,参数估计出来了,但和之前的结果不一样。还有就是之后的Q检验,ARCH-LM检验和Wald检验不知道怎么做,请问你有这几个检验的代码吗?能否发我一份,非常感谢,hejs20@163.com

报纸
叶凛泠雾 发表于 2017-4-6 19:18:32
fy602 发表于 2017-4-6 17:43
正在念研究生,看了论坛里的代码,参数估计出来了,但和之前的结果不一样。还有就是之后的Q检验,ARCH-LM检 ...
https://bbs.pinggu.org/thread-1350060-1-1.html还是你自己看帖,从头看到尾,表示宝宝一个小本科无法解决你这么多问题,毕竟我也觉得需要自己寻找答案,我自己之前就搜了很多天的论坛。

地板
叶凛泠雾 发表于 2017-4-6 19:19:36
fy602 发表于 2017-4-6 17:43
正在念研究生,看了论坛里的代码,参数估计出来了,但和之前的结果不一样。还有就是之后的Q检验,ARCH-LM检 ...
毕竟我自己的问题却没人回答。。。。。。。。。。。。。。。。。。

7
quga 发表于 2018-8-30 22:56:06
test(zeros)
# 9 10 13 14
Wald检验

8
王佳越 学生认证  发表于 2021-7-16 15:26:06
你的问题解决了吗

9
李啊阿 学生认证  发表于 2022-1-4 15:20:34
遇到同样的问题,还没有找到合适的解决方案 :(
有人回答一下怎么解决吗

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