t检验和wald检验

我数据使用MGARCH-bekk模型，并且对其系数进行wald检验（也就是联合检验）。结果很让我头疼，大概就是对模型中两个系数进行wald检验显示不显著（不能拒绝原假设，也就是系数很可能为0），但是两个系数中的其中一个的t检验是显著的（也就是可以拒绝原假设）。我到底要看哪一个呢，而且这两个系数并不构成整个模型，只是这个模型里面的一部分。怎么办？

请问你是用什么软件做的，能否给一份代码，非常需要，感谢！

fy602 发表于 2017-4-5 23:20
请问你是用什么软件做的，能否给一份代码，非常需要，感谢！

winrats可以做，MATLAB也可以做，可以看一下这个贴https://bbs.pinggu.org/thread-1576312-1-1.html
你是本科僧还是研究僧？？

正在念研究生，看了论坛里的代码，参数估计出来了，但和之前的结果不一样。还有就是之后的Q检验，ARCH-LM检验和Wald检验不知道怎么做，请问你有这几个检验的代码吗？能否发我一份，非常感谢，hejs20@163.com

fy602 发表于 2017-4-6 17:43
正在念研究生，看了论坛里的代码，参数估计出来了，但和之前的结果不一样。还有就是之后的Q检验，ARCH-LM检 ...

https://bbs.pinggu.org/thread-1350060-1-1.html还是你自己看帖，从头看到尾，表示宝宝一个小本科无法解决你这么多问题，毕竟我也觉得需要自己寻找答案，我自己之前就搜了很多天的论坛。

fy602 发表于 2017-4-6 17:43
正在念研究生，看了论坛里的代码，参数估计出来了，但和之前的结果不一样。还有就是之后的Q检验，ARCH-LM检 ...

毕竟我自己的问题却没人回答。。。。。。。。。。。。。。。。。。

test(zeros)
# 9 10 13 14
Wald检验

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