【每日一策】Matlab量化交易策略之 开盘价收盘价相对关系

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收盘价开盘价对比关系
策略原理：
         通过前N日的收盘价和前N日的开盘价构造俩条均线
         以收盘均线初次上穿开盘均线的时刻记录一个高点，以该高点构造通道
         突破买入，跌破卖出
         动态跟踪止损出场

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function Strategy2(default_unit,default_exitway,freq)%
   
2. global entry;
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %获取账户信息
   
7. for k=1:length(targetList);
   
8.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
   
9.     %获取当前仓位
   
10.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
11.     %策略中每次取数据的长度
    
12.     dlags=10;
    
13.     lags=300;
    
14.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
15.     %数据长度限制
    
16.     if(barnum<lags)
    
17.         continue;
    
18.     end
    
19.     %获取K线数据
    
20.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
21. %     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard');
    
22.     if length(close)<lags
    
23.         continue;
    
24.     end
    
25.     %------------------前n根bar不开仓-----------------------%
    
26.     % 虚拟交易所初始手数
    
27.     totalunit=0;
    
28.     %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    
29.     len=10;
    
30.     p=0.5;
    
31.     TRvalue=TR(close,high,low);
    
32.     diff=ma(close,len)-ma(open,len);
    
33.     con1=0;
    
34.     for i=2:length(diff)
    
35.         if diff(end-i+1)>0 && diff(end-i)<0
    
36.             highvalue=high(end-i+1);
    
37.             con1=1;
    
38.             break;
    
39.         end;
    
40.     end;
    
41.     con2=high(end)>highvalue+p*mean(TRvalue(end-len+1:end));
    
42.     buycon=con1 && con2;
    
43.     con3=0;
    
44.     for i=2:length(diff)
    
45.         if diff(end-i+1)<0 && diff(end-i)>0
    
46.             lowvalue=low(end-i+1);
    
47.             con3=1;
    
48.             break;
    
49.         end;
    
50.     end;
    
51.     con4=low(end)<lowvalue-p*mean(TRvalue(end-len+1:end));
    
52.     sellshortcon=con3 && con4;
    
53.     sellcon=diff(end)<0 && diff(end-1)>=0;
    
54.     buytocovercon=diff(end)>0 && diff(end-1)<=0;
    
55. %     sellshortcon=ma1(end)>upline(end) && close(end)<close(end-1) && close(end-1)<close(end-2);
    
56. %     buycon=ma1(end)<dnline(end) && close(end)>close(end-1) && close(end-1)>close(end-2);
    
57. %     buytocovercon=ma1(end)<dnline(end) && ma1(end-1)>dnline(end-1);
    
58. %     sellcon=ma1(end)>upline(end) && ma1(end-1)<=upline(end-1);
    
59.     %------------被动出场操作------------------%
    
60.     barsinceentry=barnum-entry.bar;
    
61.     backlen=30;    % 回溯的长度(进仓bar之前)
    
62.     % 回溯的信息提取
    
63.     [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-barsinceentry-backlen, 0,false,'FWard');
    
64.     % 根据出场方式计算出场条件
    
65.     longstopcon=0;
    
66.     shortstopcon=0;
    
67.     if entry.exitway==1;
    
68.         AFinitial=0;
    
69.         AFparam=0.02;
    
70.         AFmax=0.2;
    
71.         Firstbarmultp=2;  %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
    
72.         [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,entry.direction,backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
    
73.     elseif entry.exitway==2;
    
74.         ATRparam=2;
    
75.         [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,entry.direction,backlen,ATRparam);
    
76.     elseif entry.exitway==3;
    
77.         [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,entry.direction,backlen);
    
78.     elseif entry.exitway==4
    
79.         startpoint=10;
    
80.         percent=0.3;
    
81.         TRmutlp=1;
    
82.         [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,entry.direction,backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
    
83.     end;
    
84.     % 出场执行
    
85.     if marketposition>0 && longstopcon
    
86.         totalunit=totalunit-entry.unit;
    
87.         entryinitial;
    
88.     end;
    
89.     if marketposition<0 && shortstopcon
    
90.         totalunit=totalunit+entry.unit;
    
91.         entryinitial;
    
92.     end;
    
93.     %---------------------------主动出场操作--------------------------------%
    
94.     if marketposition>0 && sellcon
    
95.         sellunit=default_unit;
    
96.         totalunit=totalunit-sellunit;
    
97.         entryinitial;
    
98.     end;
    
99.     if marketposition<0 && buytocovercon
    
100.         buytocoverunit=default_unit;
     
101.         totalunit=totalunit+buytocoverunit;
     
102.         entryinitial;
     
103.     end;
     
104.     %---------------------------入场操作--------------------------------%   
     
105.     if marketposition==0 && buycon
     
106.         buyunit=default_unit;
     
107.         totalunit=totalunit+buyunit;
     
108.         [~]=entryalter2(k,barnum,1,1,default_unit,default_exitway);
     
109.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场
     
110.     end;
     
111.     if marketposition==0 && sellshortcon
     
112.         sellshortunit=default_unit;
     
113.         totalunit=totalunit-sellshortunit;
     
114.         [~]=entryalter2(k,barnum,-1,1,default_unit,default_exitway);
     
115.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场
     
116.     end;
     
117.     %---------------------- 虚拟交易所最终执行买卖　------------------------------%
     
118.     if totalunit>0
     
119.         orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalbuy');
     
120.     elseif totalunit<0
     
121.         orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalsell');
     
122.     end;
     
123. end
     
124. end

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关键词：开盘价 收盘价