2LSL第一阶段回归模型的F统计量的值小于10，使用的工具变量还有意义吗？

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进行弱工具变量检验，发现工具变量不是弱工具变量。

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关键词：回归模型 工具变量 统计量 弱工具变量检验 弱工具变量 模型 统计

应该是有意义的把

2SLS F test 原假设是 iv与内生变量(第一阶段被解释变量)不相关（weak instrument)，F值越大，越容易拒绝原假设
通常认为(Stalger and Stock,1997) F<10时不能拒绝原假设，弱iv容易高估系数的标准差，也很难作证iv有且仅通过内生变量来影响因变量，因此不推荐使用

你这里面第一步检验结果的偏相关R^2只有0.0287，太小。说明可能是弱工具变量的。祝好运~

panshutang 发表于 2017-4-27 00:09
你好，我发现我做的课题和你有点像。莫非你也是使用CFPS数据在做的吗？可否用邮箱和您交流一下。

我做的 ...

建议你去看陈强的书

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-18 23:07
你这里面第一步检验结果的偏相关R^2只有0.0287，太小。说明可能是弱工具变量的。祝好运~

问题均已解决，谢谢

JennicaL 发表于 2017-4-8 18:48
2SLS F test 原假设是 iv与内生变量(第一阶段被解释变量)不相关（weak instrument)，F值越大，越容易拒绝原 ...

弱IV容易高估系数的标准差，是指弱IV更容易使得2SLS的系数估计结果更不（统计）显著吗？

请问您如何解决的？

JennicaL 发表于 2017-4-8 18:48
2SLS F test 原假设是 iv与内生变量(第一阶段被解释变量)不相关（weak instrument)，F值越大，越容易拒绝原 ...

您好，我的第一阶段F值为195.99，样本量为2665，这个数值合理吗？谢谢

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-18 23:07
你这里面第一步检验结果的偏相关R^2只有0.0287，太小。说明可能是弱工具变量的。祝好运~

您好，我的第一阶段F值为195.99，样本量为2665，这个数值合理吗？谢谢