求助。关于检验内生性问题。

在检验面板数据内生性问题的时候，先使用* Davidson-MacKinnon (1993) 检验 xtivreg 总得分 城镇化率 恩格尔系数 第三产业占GDP比重 平均受教育水平 高等学校在校学生数 (财政经费投入=人均GDP L1.财政经费投入), fe

dmexogxt
得出的结果为Davidson-MacKinnon test of exogeneity:  1.075462  F( 1,386)  P-value =  .3004
P值不显著，没有理由拒绝原假设，认为不存在内生性问题。
而使用Hausman-Wu 检验的时候
xtreg 财政经费投入-高等学校在校学生数, fe
est store OLS
xtivreg 总得分 城镇化率 恩格尔系数 第三产业占GDP比重 平均受教育水平 高等学校在校学生数 (财政经费投入=人均GDP L1.财政经费投入), fe  

est store FE_iv

hausman OLS FE_iv

得出的结果为 Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       21.32
                Prob>chi2 =      0.0003
P值显著，强烈拒绝原假设，认为存在内生性问题。
这两种方法得出来的方法很不一样，求大神解答，这是为什么。

不同的test有不同的power，结论不一定会一致。

目前看似无法判断，建议做做后续的过度识别检验和弱工具变量检验看看结果，看看现在的模型设定是否正确。再倒过来看这个结果。祝好运~

传统的hausman检验中没有考虑到异方差等因素的影响，若存在异方差等问题，DWH的检验势更高。另外你的传统hausman检验中，前者应该为IV结果，后者为OLS，不能颠倒

reagan 发表于 2022-4-18 10:19
传统的hausman检验中没有考虑到异方差等因素的影响，若存在异方差等问题，DWH的检验势更高。另外你的传统h ...

你好，有DWH的命令吗？