FM模型的运用

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我想用FMB模型去研究影响股票收益率的因素分析。请问在使用xtfmb命令前后，还应该做哪些检验操作呢？



选取的因素有beta风险系数、市值、账面市值比、交易量、买卖价差之类的。是否需要hausman检验之类的呢？还是说fm模型不需要区分re,fe,也不需要考察内生性？？

在知网上看到的一些文献貌似都只给了回归的结果，没有其他处理。

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关键词：Hausman检验 hausman xtfmb命令 ausman 股票收益率 模型