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楼主: 三立堂伙计
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[caa高级课程] 2017春F6非寿险定价回忆 [推广有奖]

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第四次考了,希望能过,攒下人气。很多记不清了。希望有人能补充。
多选10*2分,大题16道,4-8分不等,多数为4、5分。
大题,记不清顺序了。
1、给出泊松、伽马的GLM输出结果,计算每个风险类别的频率、案均、纯保费的拟合值,8分,很简单,8个风险类别,算的晕。纯粹就是要你花时间算。
2、给出风险类别的保单数、出险次数,写出泊松模型,计算公式。我理解就是对数似然函数那些东西。
3、给出3个变量共8个类别的风险单位数、出险次数,给出单项分析法的拟合值。基准是什么?是整体的频率的吗?
4、类似3,要求用单项分析法和边际总和法分别给出拟合值。
5、个体定价经验模型中的BS模型,给出风险单位数、赔款、某一个风险类别的未经平衡调整的BS保费,求所有风险类别的经平衡调整的BS保费。
6、Harwayne法计算
7、奖惩系统,3个等级,上年未出险0.8、新保或上年出险1次1、上年出险两次以上1.2;服从泊松分布,其均值已知;新保了1万份保单,求第一年和第二年之后的保费变化。我算的一年之后就进入稳态分布了,对此结果有点奇怪,不知道算的对不对。
8、免赔保单的定价。
9、增限因子部分,kaplan-meier法那部分的内容,给出各延迟年权重的关系和各延迟年的分布概率,求小于多少的概率还有其他。
10、保费原理求利润附加,比较***,考了对数正态分布。
11、保费原理中标准差原理,求各保单的标准差原理保费。和书上的差不多。这是最后一题,5分。
12、资产份额模型,AB两个业务,其保费利润率相等,但B的续保率未知,其余保费、费用、赔款、折现率、A的续保率均已知,求B的续保率。
13、已知增限因子的公式,分出公式3种保单的限额和保费,再保保单的起赔点和限额,再保公式的固定、变动费用率、利润附加,求再保保单的保费。
14、已知巨灾再保单的起赔点、限额,分出公司面临2种巨灾风险,发生概率分别为3%、4%,损失固定、分别为4000万、8000万(此处金额记不太清了),求再保单的纯保费。这个题很奇怪,没有说明两个巨灾风险的关系。
选择题
1、第一题好奇葩,说损失服从伽马分布,形状参数是2,尺度参数是500,均值是1000(伽马的均值难道不是形状参数/尺度参数吗,怎么变成乘了?我擦,),然后说1000份保单,若保费小于损失的概率为1%,则保费是多少。完全不知道怎么算。
2、巨灾的风险附加,说非巨灾符合伽马分布,给出了参数(和第一题一样,均值若是用除来计算,数值会特别小,明显不合常规),巨灾符合帕累托分布,也给出了参数。可惜帕累托的标准差不会,要是积分计算又太费时间,放弃了。
3、GLM两个分布的残差分布、残差QQ图,判断哪个分布更好,是否有异常值。
其余的记不清了。

考了那么多次,就一个感觉,时间不够,算不完,这次已经很注意练习速度了,还是有题目没时间做。和实践没啥关系,认识好多刚工作丝毫没有定价经验的人一次就考过了,难道是在考谁按计算器快按的准吗?



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关键词:非寿险定价 非寿险 对数正态分布 kaplan 帕累托分布 寿险

为人有所立,处世有不为。
杨立桥 学生认证  发表于 2017-4-21 00:19:17 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享

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1556681382 学生认证  发表于 2017-4-21 11:18:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
选择题全是多选还是不定选吗?我没看题目,全当成单选做了,当时就觉得奇怪,有几个题答案不止一个,还纠结了好久选哪一个。

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1556681382 发表于 2017-4-21 11:18
选择题全是多选还是不定选吗?我没看题目,全当成单选做了,当时就觉得奇怪,有几个题答案不止一个,还纠结 ...
是不定项,有单有多。

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zhangmay 发表于 2017-4-24 09:21:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我觉得好难,不会算呢,拿到卷子直接就蒙了,这次还重点复习的定价。

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好贴,谢谢。同感时间不够,狂按计算器。

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xiaoying_lily 发表于 2017-10-21 01:39:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享

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xiaoying_lily 发表于 2017-11-28 21:29:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享,同样是好几次不过了,希望明年能通过

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greatqiuyin 发表于 2017-12-24 17:24:05 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主

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leo4526 发表于 2017-12-24 21:52:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢楼主

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