ARMA模型预测问题请教

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我用1996-2008年的月度数据做SARIMA模型，用forecast计算拟合值时，选择原序列为预测变量。如果预测区间选择的范围较小（一年），预测值就比较靠谱。而预测区间选择的范围较大时，预测值要么就是呈单调上升，要么是单调下降，与实际不符。而原始数据是波动的，拟合值就算效果不好也应该是上下波动，而不是呈单调的趋势。这样我就没法得到拟合值，不知道问题出在哪里？盼指教！

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楼主最好多看看arma模型的理论，该理论的拟合值仅仅是均值而已，随着预测区间的扩大，预测量将趋向与均值，而均值是一个常数，不会上下波动，所以该模型的特点决定了只能进行短期的预测

yes   

ARIMA（p,d,q）模型，当p和q不大于1时，模型显然是单调的，当p和q大于1时，预测值应该有波动。因为它不仅受前期数据的影响，还可能受前两期数据的影响。

ARMA模型只适合短期预测，因为它只利用以前的信息
PS：你预测一年，换句话说12个月，请问你是用动态预测吗？我一般只能预测一期

不错，学习了，哈