如何选择p、q确定ARMA模型

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楼主

sdhu 发表于 2008-9-5 08:54:00 |AI写论文

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用ACF和PACF来确定arma模型中的p/q 值，到底要如何判断：

如以下结构，如何判断选用AR模型，还是MA模型，还是ARIMA模型，还有p/q值。请大侠指点。

MODEL: MOD_2.

Variable: GDP_1 Missing cases: 1 Valid cases: 36

Autocorrelations: GDP_1 DIFF(GDP,1)

     Auto- Stand.
Lag Corr.   Err. -1 -.75 -.5 -.25   0   .25 .5   .75   1   Box-Ljung Prob.
                   蝌螋蝌蝌趄蝌螋蝌蝌趄蝌螋蝌蝌趄蝌螋蝌蝌?
1   .720   .160                .     ?****.********            20.248   .000
2   .715   .158                .     ?****.********            40.829   .000
3   .542   .155                .     ?****.*****               52.995   .000
4   .443   .153                .     ?****.***                 61.384   .000
5   .358   .151                .     ?****.*                   67.042   .000
6   .301   .148                .     ?*****                    71.174   .000
7   .230   .146                .     ?****.                    73.660   .000
8   .110   .143                .     ?*   .                    74.251   .000
9   .053   .140                .     ?    .                    74.394   .000
10 -.016   .138                .     *     .                    74.407   .000
11 -.052   .135                 .   *?   .                     74.556   .000
12 -.110   .132                 . **?   .                     75.243   .000
13 -.106   .130                 . **?   .                     75.912   .000
14 -.160   .127                 . ***?   .                     77.502   .000
15 -.217   .124                 .****?   .                     80.559   .000
16 -.178   .121                 .****?   .                     82.734   .000

Plot Symbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits .

Total cases: 37 Computable first lags: 35

Partial Autocorrelations: GDP_1 DIFF(GDP,1)

   Pr-Aut- Stand.
Lag Corr.   Err. -1 -.75 -.5 -.25   0   .25 .5   .75   1
                   蝌螋蝌蝌趄蝌螋蝌蝌趄蝌螋蝌蝌趄蝌螋蝌蝌?
1   .720   .167               .      ?*****.*******
2   .409   .167               .      ?*****.*
3 -.142   .167               .   ***?     .
4 -.134   .167               .   ***?     .
5   .040   .167               .      ?     .
6   .076   .167               .      ?*    .
7 -.051   .167               .     *?     .
8 -.238   .167               . *****?     .
9 -.036   .167               .     *?     .
10   .084   .167               .      ?*    .
11   .015   .167               .      *      .
12 -.144   .167               .   ***?     .
13   .019   .167               .      *      .
14   .008   .167               .      *      .
15 -.157   .167               .   ***?     .
16   .100   .167               .      ?*    .