楼主: sta2013
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[问答] arma模型的定阶 [推广有奖]

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楼主
sta2013 发表于 2014-5-4 14:47:35 |AI写论文
2论坛币
  做了一个arma模型,但是不知道该如何定阶,ACF,PACF如下图
                     
  
909BG8C9SNH_YBB}Y3@2KXE.jpg
以下是以arma(6,6)建的模型,但是有些拟合参数的显著性水平太低,让我不敢确定。特此向各位大神请教应该怎么确定arma模型的阶数,又用什么标准来确定哪个阶数的模型最优。
{(W}[P91}UC)775K%J3]IGP.jpg


{(W}[P91}UC)775K%J3]IGP.jpg (202.72 KB)

{(W}[P91}UC)775K%J3]IGP.jpg

909BG8C9SNH_YBB}Y3@2KXE.jpg (200.84 KB)

909BG8C9SNH_YBB}Y3@2KXE.jpg

关键词:arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 如何

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-20 10:42:41
ARMA(1,1),ARMA(6,1)试试。看自相关和偏自相关图是否快速收敛至虚线内。选择的时候看各个模型的AIC值,选最小的。

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