书上只列了一个均值估计的相合性证明,这个可以用到切比雪夫不等式,但是如果不是均值,比如方差什么的,又该如何证明呢? 难道列出密度函数的积分式,然后对其中的n取极限?好像也不对,因为对均值的估计可能还与原随机变量服从同一分布,但方差(特别是更高阶矩)不知道服从什么分布啊,也就列不出密度函数来啊。
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楼主: lianxiangxinwen
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[CFA] 求助,参数估计的相合性如何证明? |
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