已知分布密度函数，怎样生成随机数

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        已知分布的密度函数，该分布为三参数，查过R中没有现成的该分布形式。参数估计已估计出，怎样生产该分布的随机数？已知经调整后该分布可以转化为泊松分布的形式

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关键词：生成随机数 密度函数 随机数 参数估计 泊松分布

如果参数是样本数据直接估计得到，那么样本数据对应你所得到的分布，直接在历史数据中随机抽样即可。
如果不是，考虑分布函数的逆分布，用逆分布法，或用另一个分布函数构造取舍法。
具体理论见《统计计算》高慧璇

rejection sampling

importance sampling 啊。 最简单。

三个参数已经得到估计值了，用逆函数不就求出来了？

同意2楼。若逆分布求不出，取舍法也不好构造时，还可以用MCMC法。

Acceptance-Rejection Method    Inverse Transform

TimeT 发表于 2014-5-15 23:14
同意2楼。若逆分布求不出，取舍法也不好构造时，还可以用MCMC法。

你好，我问一下，我现在的问题是只能写出密度函数，分布以及逆分布都很难求出来，你说还可以用MCMC方法抽样，是说的哪种抽样方法，是Gibbs sampling 还是MH算法？

xiaopangge 发表于 2015-10-16 09:21
你好，我问一下，我现在的问题是只能写出密度函数，分布以及逆分布都很难求出来，你说还可以用MCMC方法抽 ...

MCMC中的MH算法是一个可考虑的方法。

使用MH算法很容易生成经验分布的随机数。