在时间不连续的序列中，每个月前20项的平均値

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例如20100104-20100129这个月中，前20项的平均値，接下来是201002这个月前20的平均値，不是滚动计算。谢谢！

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关键词：滚动计算 接下来 如何

可不可以请问一下，为什么是前 20 天而不是整个月之平均！

黃河泉 发表于 2017-4-26 07:15
可不可以请问一下，为什么是前 20 天而不是整个月之平均！

因为每个月的平均工作日是在 20天左右。。而且har模型也是这样要求的。

柳小黑 发表于 2017-4-26 15:38
因为每个月的平均工作日是在 20天左右。。而且har模型也是这样要求的。

1. 哦！这还蛮特殊的！第一次听到这样的作法！2. 建議用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始Stata资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。请 show 两个月之资料，我帮你到美国 Stata 论坛寻求解答！

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20100107  .00002860249
20100108 .000026249103
20100111 .000032191932
20100112  .00005004569
20100113  .00003803425
20100114   .0000212527
20100115 .000032043634
20100118             .
20100119   .0000211494
20100120   .0000836926
20100121   .0001566716
20100122  .00012830083
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20100127  .00010328407
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20100205  .00025131798
20100206             .
20100208  .00010180941
20100209   .0002620931
20100210  .00008637748
20100211  .00011136836
20100212  .00018308307
20100215             .
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20100217  .00005570794
20100218  .00003402547
20100219  .00004746524
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20100225   .0001695492
20100226  .00004168903
这是两个月的数据，rv代表实际波动率，感谢各位朋友帮忙！

input long time float rv
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柳小黑 发表于 2017-4-26 16:50
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建議用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始Stata资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。