自回归分布滞后模型与误差修正模型的区别

请教各位大神，请问自回归分布滞后模型与误差修正模型都有因变量和自变量的一阶滞后，两个模型有什么区别？适用的条件或情况有什么不同吗？

在因果关系上，自回归分布滞后模型（ADL）是因果模型，误差修正模型（VEC）是结构模型。ADL中自回归滞后项是用来消除误差相关性的，进一步可以做预测。其他变量的滞后项是由因果关系带入到模型中的。这些带入的其他变量是研究中关注的重点。VEC的滞后项是向量自回归的部分，作用是消除误差相关性，可研究系统的脉冲反应。自回归和其他变量的滞后项是表示经济变量系统的，无因果性。研究关注的是长期均衡和短期脉冲反映。

nuomin 发表于 2017-5-4 10:18
在因果关系上，自回归分布滞后模型（ADL）是因果模型，误差修正模型（VEC）是结构模型。ADL中自回归滞后项是 ...

请问，如果协整方程的残差不平稳，加入滞后项残差才平稳，这还能算是协整关系吗？加入滞后项应该是adl模型了吧

xwjclr 发表于 2020-12-3 09:03
请问，如果协整方程的残差不平稳，加入滞后项残差才平稳，这还能算是协整关系吗？加入滞后项应该是adl模型 ...

协整方程的残差不平稳的话不能算是协整关系了。