楼主: 344109549
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[问答] 请问协整的具体含义是什么?协整的条件是什么?谢谢! [推广有奖]

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344109549 发表于 2017-5-4 08:26:46 |AI写论文

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

虽然一些经济变量的本身是非平稳序列,但是,它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为协整方程,且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。 例如,消费和收入都是非平稳时间序列,但是具有协整关系。假如它们不具有,那么长期消费就可能比收入高或低,于是消费者便会非理性地消费或累积储蓄。 假定一些经济指标被某经济系统联系在一起,那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系,这是建立和检验模型的基本 ...

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-4 10:31:33
虽然一些经济变量的本身是非平稳序列,但是,它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为协整方程,且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。 例如,消费和收入都是非平稳时间序列,但是具有协整关系。假如它们不具有,那么长期消费就可能比收入高或低,于是消费者便会非理性地消费或累积储蓄。

假定一些经济指标被某经济系统联系在一起,那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系,这是建立和检验模型的基本出发点。在短期内,因为季节影响或随机干扰,这些变量有可能偏离均值。如果这种偏离是暂时的,那么随着时间推移将会回到均衡状态;如果这种偏离是持久的,就不能说这些变量之间存在均衡关系。协整可被看作这种均衡关系性质的统计表示。

协整概念是一个强有力的概念。因为协整允许我们刻画两个或多个序列之间的平衡或平稳关系。对于每一个序列单独来说可能是非平稳的,这些序列的矩,如均值、方差或协方差随时间而变化,而这些时间序列的线性组合序列却可能有不随时间变化的性质。
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藤椅
344109549 发表于 2017-5-4 18:17:18
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-4 10:31
虽然一些经济变量的本身是非平稳序列,但是,它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为 ...
谢谢,受教了!

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