[英文文献] 期货推论:对已实现措施的降噪精度排序 [推广有奖]

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蒙特卡洛方法044 发表于 2004-12-8 20:12:12 |AI写论文

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英文文献：期货推论:对已实现措施的降噪精度排序
英文文献作者：Giorgio Mirone
英文文献摘要：
摘要考虑了期货合约与其标的资产之间的对数线性关系，证明了在经典的布朗半鞅框架下，两个序列在无套利的情况下必须具有相同的综合方差。然后，我们引入噪声消除的概念，并提出一种普遍适用的方法来评估已实现措施的性能时，兴趣的变量是潜在的，克服了缺乏真实值的综合方差的问题。利用E-mini指数期货合约，在噪声干扰下对几种已实现的措施进行了正式测试。此外，通过仿真分析，评估了估计器对不同价格和噪声过程以及采样频率的敏感性。