如何用EViews检验时间序列的记忆性？

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楼主

木偶的眼泪 发表于 2009-9-16 19:23:46 |AI写论文

10论坛币

有没有人知道怎么用Eview检验一个时间序列是长记忆时间序列还是短记忆时间序列？可以用Eviews检验吗？

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关键词：EVIEWS Views Eview 时间序列 view EVIEWS 时间检验序列记忆

回帖推荐

tpr3396 发表于4楼查看完整内容

好像用CGARCH可以，但是效果没有FIGARCH好。还有一个问题就是你如果想做长记忆模型，就要取足够长的高频时间序列，一般这样的时间序列会含有structural breaks, 我最近在被这个问题困扰，不知道楼主有什麽解决的办法？共同探讨。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

木偶的眼泪 发表于 2009-9-16 21:33:21

顶啊。。。自己顶。

藤椅

zhouzhoulinlin 发表于 2009-9-16 22:46:13

我想要支持顶顶顶顶顶顶顶顶

新人哪，多多照顾……

板凳

tpr3396 发表于 2009-9-17 14:14:20

好像用CGARCH可以，但是效果没有FIGARCH好。还有一个问题就是你如果想做长记忆模型，就要取足够长的高频时间序列，一般这样的时间序列会含有structural breaks, 我最近在被这个问题困扰，不知道楼主有什麽解决的办法？共同探讨。

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报纸

木偶的眼泪 发表于 2009-9-19 12:44:39

好像直接用Q统计量，然后数据长度选取足够长的话是可以简单的判定是否是长记忆时间序列的。不过这个问题好模糊啊。。。

地板

dyshappy 发表于 2009-9-20 09:38:46

有专门的检验，但是eviews可能还没有这样的检验。当然，你总是可以自己编程的。

7楼

yaleon2011 发表于 2009-9-20 16:58:11

期待，谢过

8楼

gssdzc

发表于 2014-11-9 15:49:10

给顶起来。。。。。。

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