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请教 AR(1) 过程是markov过程吗 [推广有奖]

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bookegg 发表于 2009-9-18 10:27:59 |AI写论文

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AR(1) 过程（自回归系数不为1）是markov过程吗
MA(2) 过程（自回归系数不为1）是markov过程吗

有点糊涂，请高人回答
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关键词：Markov Mark Mar 回归系数 自回归 请教 Markov

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cbqywl 发表于4楼  查看完整内容

Ar(1)是markov process， Ma（2）对于变量本身不构成markov process， 但可以添加变量构成markov system，可以参考hamilton的书

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沙发
dyshappy 发表于 2009-9-18 11:06:13
怎么不用定义？
藤椅
bookegg 发表于 2009-9-18 11:10:20
用定义证明不了啊
板凳
cbqywl 发表于 2009-9-20 06:36:49
Ar(1)是markov process， Ma（2）对于变量本身不构成markov process， 但可以添加变量构成markov system，可以参考hamilton的书
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appleate 发表于 2009-9-20 07:47:31
对，定义里说只有AR 1就是~~~~~
地板
dyshappy 发表于 2009-9-20 10:54:07
从定义出发去思考。
7楼
chnlj 发表于 2009-9-20 12:20:59
MA对应的是有无穷多项的AR过程，所以不是Markov.
8楼
bookegg 发表于 2009-10-12 09:56:25
谢谢以上各位的回答！非常感谢
9楼
Richard_Zj 发表于 2009-10-14 10:40:19
AR(1)是马过程
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