跪求）内生变量为虚拟变量的2sls回归 感谢感谢！！

麒零_之恋 发表于 2018-12-27 01:21
我知道你的意思，但是类似2sls不能手工分别进行两个阶段的估计，这个原理上和2sls几乎没有差别，同样不能 ...

你仔细看命令，这里并不是手工进行2SLS的两个阶段的估计。注意第二步是进行2SLS估计，而不是OLS估计

suichaoqinggong 发表于 2017-5-19 20:34
我的内生变量为虚拟变量，被解释变量和工具变量为连续变量，（都是横截面数据）
是不是可以这么进行2sls回 ...

我重新看了一下，抱歉之前看错了哈。<br>
我想了一下，这种做法是把w的概率估计值作为w的工具变量，另外z也是工具变量。但是，这种做法成立的必要条件是，w概率值是有效的工具变量，如果不是，上面的命令就是错的了。结合我看到的两个情况：<br>
1.很多论文用2sls解决虚拟变量内生性问题，他们只会提到z是工具变量，没有说概率估计值也是工具变量。<br>
2.我看过一篇jfe的文章，用第一阶段估计的概率值作为工具变量，就是如你所说的做法，但是这篇文章没有第二个工具变量z。<br>
对上面两类情况，我都是质疑的，认为heckman处理效应模型才是解决问题的办法。

麒零_之恋 发表于 2018-12-27 15:59
我重新看了一下，抱歉之前看错了哈。
我想了一下，这种做法是把w的概率估计值作为w的工具变量，另外z也是 ...

请问面板数据怎么用处理效应模型，直接用etregress吗

麒零_之恋 发表于 2018-12-27 15:59
我重新看了一下，抱歉之前看错了哈。
我想了一下，这种做法是把w的概率估计值作为w的工具变量，另外z也是 ...

请问jfe的那篇文章标题和作者可以告知吗？