跪求）内生变量为虚拟变量的2sls回归 感谢感谢！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我的内生变量为虚拟变量，被解释变量和工具变量为连续变量，（都是横截面数据）
是不是可以这么进行2sls回归？即第一步probit 第二部ols

stata命令： probit x iv z, r
                 predict x^
                 regress y x^z, r

感谢感谢感谢啊！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：虚拟变量 2SLS 内生变量 predict stata命令

内生变量为虚拟变量不应该是著名的Heckman模型吗？为什么要自己做估计而不用现成命令呢？

应该直接可以用 (ssc install) ivreg2 或 ivregress 2sls (假设你的工具变量是 valid)。

可以用2SLS，也可以用Heckman处理效应模型（help etregress)

另外，你的程序是有问题的，正确的应该是(假设虚拟内生变量是w，z是工具变量，X是其他外生解释变量）：
第一步：probit w X z;
predict w^,p
第二步：ivregress 2sls y X (w=z x^)

beiluo08 发表于 2017-11-10 14:40
另外，你的程序是有问题的，正确的应该是(假设虚拟内生变量是w，z是工具变量，X是其他外生解释变量）：
第一 ...

你好，请问命令中的w^与X^具体代表什么意思呢？初学者带公式都有点困难

SevJudy 发表于 2018-10-22 12:55
你好，请问命令中的w^与X^具体代表什么意思呢？初学者带公式都有点困难

不好意思，第二步应该是
第二步：ivregress 2sls y X (w=z w^)

beiluo08 发表于 2018-10-23 11:51
不好意思，第二步应该是
第二步：ivregress 2sls y X (w=z w^)

你好，其实对于你的方法，我觉得手工计算残差并不对。我更倾向于heckman处理效应模型解决，而这种方法也是需要工具变量的。

麒零_之恋 发表于 2018-12-26 14:31
你好，其实对于你的方法，我觉得手工计算残差并不对。我更倾向于heckman处理效应模型解决，而这种方法也是 ...

这里并不是计算残差，w^是第一阶段非线性回归的拟合值。其实，这是对2SLS的一个变形（考虑到内生变量是个虚拟变量，第一阶段使用非线性回归）。
当然，可以直接用Heckman处理效应模型进行解决。两种方法工具变量——Z都是必需的。

beiluo08 发表于 2018-12-26 18:35
这里并不是计算残差，w^是第一阶段非线性回归的拟合值。其实，这是对2SLS的一个变形（考虑到内生变量是个 ...

我知道你的意思，但是类似2sls不能手工分别进行两个阶段的估计，这个原理上和2sls几乎没有差别，同样不能手工进行，你觉得呢