请教投资学中一个问题

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[size=80%]l这个是我们老师的课件。是在学了SML后给的一道题

Youare advising a very risky software firm on the right cost of equity to use inproject analysis. You estimate a beta of 2.0 for the firm and come up with acost of equity of 18%. The CFO of the firm is concerned about the high cost ofequity and wants to know whether there is anything he can do to lower his beta.

[size=80%]lHowdo you bring your beta down?

[size=80%]lShouldyou focus your attention on bringing your beta down?

我个人想的是，BETA是受选的参考指数和指数的选区区间（月度，年度）的影响。这里BETA可以通过用另外的指数来使它变小。

第二个问题就不明白了。感觉就是beta本来就是系统风险，没有办法避免的。还是解决成本比较重要，所以不用把中心放在把beta变小上。

我这种想法对不啊?请各位牛人指教一下。

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关键词：投资学 Attention concerned Advising anything 投资 请教

继续请教牛人：

题目是，现在两个公司，两个的beta都一样。但是A公司的r^2是30%，B公司的R^2是12%。 问投资哪个公司。

R^2 老师说的是反映出这个公司的风险与市场风险有关的那部分。1-r^2 就是公司自身的运营风险。

彻底晕菜！如果是在计量经济学，我肯定选r^2大的，拟合度好点。但是 变成一个是自身风险，一个是市场风险，我就不知道了。


有没有同学知道这个该怎么去思考阿？

谢谢啦！